Derivados de crédito. Aspectos financieros y legales

Precio: €12.50


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Autor Knop Muszynski, Roberto
Editorial Pirámide
Edición y Año 1ra Edición 2003
ISBN 84-368-1793-1
Páginas 176

Sinopsis

La gestión de riesgos financieros se ha convertido en los últimos años en una prioridad para las entidades financieras de todo el mundo.
Hasta la aparición de los derivados de crédito, las vías de gestión de crédito se encontraban limitadas en muchos aspectos, pero en el contexto actual de la economía mundial se ha hecho evidente la necesidad de abordarlas de una forma acorde con el nuevo marco internacional, en el que los niveles crecientes de endeudamiento y la globalización de las economías han amenazado al inversor final. Además, la complejidad de los tejidos empresariales multinacionales hace impensable analizar el riesgo crediticio de una entidad de forma aislada e independiente.

Todos estos retos obligan a la adopción de medidas extraordinarias en la medición y cobertura de los riesgos de crédito, para lo que herramientas como los derivados de crédito, que permiten mitigar en gran medida muchos de los riesgos señalados, son imprescindibles.

En esta obra se abordan los aspectos fundamentales de estos «derivados de última generación» desde un punto de vista financiero, matemático y legal, permitiendo al lector conocer todos los diferentes aspectos de estos apasionan-tes instrumentos.

Tabla de Contenidos

PARTE I. Introducción. PARTE II. Aspectos financieros y matemáticos. PARTE III. Estructura temporal de probabilidades de default. PARTE IV. Modelo de Jarrow-Lando-Turnbull. PARTE V. Cálculo de resultados y medición de riesgos. PARTE VI. Otros derivados de crédito. PARTE VII. Aspectos jurídicos. Anexo 1. Modelo de preconfirmación. Anexo 2. Bibliografía, direcciones de Internet y fuentes de precios. Anexo 3. Solución de los juegos.


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